1988年《巴塞尔协议》的缺陷

1988年《巴塞尔协议》的缺陷
《巴塞尔协议》促进了国际银行业对银行风险管理重要性的认识，为国际银行业实施风险管理提供了相应的统一标准，改变了商银行经营管理的观念与方式方法，拓宽了商业银行风险管理的范围。同时不可否认的是：无论从理论上还是从实践上都存在一定的缺陷。
首先，忽视了市场风险。《巴塞尔协议》的重点是商业银行的信用风险以几信用风险的更深层次——国家转移风险及其防范对策。而对商业银行的其它风险尤其是市场风险几乎没有考虑。
其次，对银行资产风险的判定有欠妥之处。《巴塞尔协议》在确定银行风险权数时的一个重要依据是：是否为OECD的正式成员国或者是否已与国际货币基金达成特别放款安排的国家，也即以此来确定一国银行资产的国家转移风险的级别，如此人为造成了一种不公平的事实。只要是OECD成员国的商业银行，不论其经营状况如何，都可以享受较低的风险权数，反之，只要不是OECD成员国中的商业银行，不论其经营状况如何，都必须给予较高的风险权数。再如对银行资产风险权数的具体确定方法有待于进一步细化。
再次，《巴塞尔协议》规定的资本充足率不是防范风险的唯一方法和尺度。即有了适量的资本金，并不能保证商业银行绝对不会遭受重大损失甚至破产倒闭。如，1993年巴林银行的资本充足率远远超过8%，1995年1月还被监管部门认为是安全的金融机构，但到了1995年2月，巴林银行就倒闭了。
1995年12月15日，十国集团签署了《〈巴塞尔协议〉的补充协议》。该协议于1996年1月公布，1997年底生效。其核心内容是：在原资本充足率测定的基础上，新增了对银行市场风险的测定因素，要求商业银行必须要有适当的资本金来支持其承担市场风险。