如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会( )。
发布时间:2021-10-26
A.增加
B.降低
C.不变
D.负相关
试卷相关题目
- 1下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。
A.信用风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.操作风险
开始考试点击查看答案 - 2在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的最重要因素是( )。
A.盈利能力和流动性管理水平
B.盈利能力和风险管理水平
C.资本金规模和流动性管理水平
D.资本充足率水平和风险管理水平
开始考试点击查看答案 - 3假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )
A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
C.卖出50%资产组合A,持有现金
D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0. 8的资产组合X
开始考试点击查看答案 - 4商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。
A.将贷款分散到不同的行业和区域
B.将贷款分散到正相关的行业
C.将贷款集中到个别高收益行业
D.将贷款集中到少数风险低的行业
开始考试点击查看答案 - 5下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是( )。
A.汇率风险
B.操作风险
C.商品价格风险
D.利率风险
开始考试点击查看答案 - 6在业务外包过程中,由于供应商的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。
A.违反内部流程
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件
开始考试点击查看答案 - 7商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有( )的特点。
A.普遍性、非营利性
B.普遍性、营利性
C.特殊性、非营利性
D.特殊性、营利性
开始考试点击查看答案 - 8假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为 4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风 险资产和国债的投资权重分别为( )。
A.50%,50%
B.30%, 70%
C.20% , 80%
D.40%, 60%
开始考试点击查看答案 - 9根据监管机构的规定,操作风险包含( )。
A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.流动性风险
开始考试点击查看答案 - 10“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”,这一投资格言说明的风险管理策略是( )。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿
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