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计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。

发布时间:2021-10-26

A.VaR值只在99%的置信区间内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失

试卷相关题目

  • 1下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是( )。

    A.银行应根据经济形势变化,建立定期评估、更新压力测试方法的机制

    B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量,构建综合性的情景假设

    C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

    D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

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  • 2商业银行批发和零售存款大量流失,属于( )。

    A.信用风险

    B.流动性风险

    C.市场风险

    D.操作风险

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  • 3下列关于商业银行压力测试的描述,错误的是( )。

    A.通过合理的流程和方法,综合反映各个条线、领域专家意见

    B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

    C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

    D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果,还包括提出改进措施

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  • 4商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同,流动性风险的承压指标重点关注( )。

    A.商业银行的资产收益率

    B.商业银行的净利润率

    C.商业银行的支付能力指标

    D.商业银行的资本充足率

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  • 5关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是( )。

    A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

    B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

    C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

    D.市场风险可能在短期发生较大变化,所以一般预测期间以天或周为单位

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  • 6商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有( )。

    A.重组、变现、终止和对冲风险头寸

    B.压缩资产负债规模,调整资产负债结构

    C.增加风险缓释

    D.调整业务发展策略和定价策略

    E.提高信贷审批标准

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  • 7商业银行针对信用风险的压力测试情景包括( )。

    A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险

    B.银行支付清算系统突然中断运行

    C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑

    D.房地产价格出现大幅度向下波动

    E.部分行业出现集中违约

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  • 8商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险,主要包括( )。

    A.信用风险

    B.银行账簿利率风险

    C.集中度风险

    D.市场风险

    E.操作风险

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  • 9商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。

    A.计算资产组合可能产生的最高收益

    B.识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估

    C.对市场风险VaR值的准确性进行验证

    D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

    E.协助银行制定改进措施

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  • 10英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的( )。(单选题)

    A.法律风险

    B.市场风险

    C.国别风险

    D.流动性风险

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