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下列明显不应被列人商业银行交易账簿头寸的是( ).

发布时间:2021-10-27

A.代客购汇100万美元

B.买人1亿美元美国国债

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买人10亿元人民币金融债

试卷相关题目

  • 1商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是( )。

    A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

    B.分析资产组合历史的损益分布

    C.研究过去已经发生的市场突变

    D.进行有效的事后检验

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  • 2假设某商业银行存在负债敏感型缺口,则市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

    A.上升

    B.下降

    C.不变

    D.无法判断

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  • 3作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析( )。

    A.期权风险

    B.重新定价风险

    C.收益率曲线风险

    D.基准风险

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  • 4下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。

    A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱

    B.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱

    C.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小

    D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响

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  • 5当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将( )。

    A.增强

    B.无法确定

    C.保持不变

    D.减弱

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  • 6根据监管要求,商业银行可采用( )来计量市场风险资本。

    A.基本指标法

    B.内部模型法

    C.高级计量法

    D.内部评级法

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  • 7当市场资金紧张导致供需不平衡时,资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况,这种情况表现的是( )。

    A.波动收益率曲线

    B.反向收益率曲线

    C.正向收益率曲线

    D.水平收益率典线

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  • 8某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源,存款按照美国国库券利率每半年定价一次,贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为 可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括( )。

    A.期权性风险

    B.基准风险

    C.重新定价风险

    D.汇率风险

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  • 9假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是( )。

    A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险

    B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

    C.以3个月UBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0

    D.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益

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  • 10作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析( )。

    A.期权性风险

    B.基准风险

    C.利率变动的长期影响

    D.重新定价风险

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