关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（ ）。

试卷相关题目

• 1在内部评级法下，表内净额结箅的风险缓释作用体现为（ ）的下降。

  A.违约概率

  B.违约频率

  C.违约损失率

  D.违约风险暴露

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• 2内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险 暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵(质)押品的顺序进行。

  A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产

  B.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产

  C.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品

  D.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款

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• 3下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（ )。

  A.债务人是一个法人或几个自然人

  B.债务人是一个或几个自然人

  C.笔数多，单笔金额小

  D.按照组合方式进行管理

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• 4根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（ ）。

  A.1/4

  B.1/3

  C.1/2

  D.2/3

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• 5某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（ ）。

  A.40%

  B.60%

  C.70%

  D.80%

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• 6对于单独一项风险暴露，其存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的 是（ ）。

  A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的 部分，每一部分分别计算加权风险资产

  B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期 限，则可不进行细分

  C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的 回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具） 来降低违约损失率

  D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理 的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法

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• 7.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。

  A.压力测试

  B.资产分组

  C.蒙特卡洛模拟

  D.历史损失数据均值与方差替代

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• 8下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。

  A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

  B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

  C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

  D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

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• 9多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加人宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模 型中的一系列参数值。

  A.Credit Metrics 模型

  B.Credit Portfolio View 模型

  C.Credit Risk + 模型 D, Credit Monitor 模型

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• 10Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。

  A.正态

  B.泊松

  C.指数

  D.均匀

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