金融市场基础知识冲剌题库金融风险管理试题3

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• 1证券公司内部评级管理的基本要求有（ ）。①证券公司应建立内部评级体系，内部评级体系应能够有效识别信用风险， 具备风险区分能力②证券公司应制定内部评级管理制度，明确内部评级操作流程，确保内部评 级体系持续有效运作③证券公司应当建立与自身业务复杂程度和风险指标体系相适应的内部评级 管理工具、方法和标准④证券公司应当正确收集和使用评级信息，对收集的资料信息进行评估和归 档，以保证其及时性、准确性、完整性⑤业务存续期内，证券公司应根据风险状况的变化情况，定期或者不定期进 行内部评级更新，持续关注相关主题信用变化

  A.①②③④

  B.②③④⑤

  C.①②④⑤

  D.①②③④⑤

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• 2（ ）是指向客户出借资金供其买人证券或者出借证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。

  A.融资融券业务

  B.股票质押业务

  C.债券业务

  D.非标准化债权投资业务

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• 32009年，巴塞尔委员会总结了引人中央交易对手的优点（ ）。①减少了交易对手暴露和操作风险②提高了交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性③提高了衍生品市场的透明度④一定能阻止发生金融危机

  A.①②③

  B.②③④

  C.①②④

  D.①③④

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• 4传统信用风险转移的方法主要有（ ）。①信用保险 ③贷款出售

  A.①②③ C.①②④②辛迪加贷款④资产互换

  B.②③④D.①②③④

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• 5市场的流动性是由（ ）维度因素决定的。①深度，即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力②密度，即买卖价格的缺口，资产的买卖价差越小，流动性越好③即时性，即交易执行的速度④弹性，即基础价格在受到影响后重新恢复的速度

  A.①②③

  B.②③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 6从机构层面衡量流动性风险的资产负债结构指标不包括（ ）。

  A.流动比率

  B.现金流向比率

  C.速动比率

  D.净稳定资金率

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• 7从市场层面衡量流动性风险的指标不包括（ ）。

  A.买卖价差法

  B.换手率

  C.冲击成本

  D.流动性覆盖率

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• 8证券公司的融资管理应符合以下要求（ ）。①分析正常和压力情境下未来不同时间段的融资需求和来源②加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集 中管理，适当设置集中度限额③加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上 适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力④密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公 司融资能力的影响

  A.①②③

  B.②③④

  C.①③④

  D.①②③④

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• 9关键风险指标一般包括（ ）。①资产损失率②案件发生率 ③失败交易数量④员工流动率 ⑤客户投诉次数 ⑥错误和遗漏的频率及严重程度 

  A.①②③④⑤C.①③④⑤⑥

  B.②③④⑤⑥D.①②③④⑤⑥

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• 10操作风险管理的方法有（ ）。①内部控制 ②保险③业务外包 ④IT技术应用⑤数据治理和管理 ⑥业务持续计划

  A.①②③④⑤

  B.②③④⑤⑥

  C.①③④⑤⑥

  D.①②③④⑤⑥

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