Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。（  ）

试卷相关题目

• 1客户丙通过对市场价格变动的分析，认为标的物价格较大幅度下跌的可能性大，所以，他买入看跌期权，并支付一定数额的权利金。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 2若某标的物的市场价格上涨，则卖出看跌期权者遭受损失。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 3一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rh0值>虚值期权的Rh0值。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 4看跌期权的买方在市场价格低于执行价格时就会行使期权，并从中获利。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 5客户甲进行小麦期权交易，如果他认为小麦价格将上涨，他可以发出以下指令：以市价买人10份3月份到期、执行价格为1200元吨的小麦的看跌期权。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 6只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 7Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 8看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 9期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 106月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手(25吨／手)执行价格为4000美元吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元／吨，则该交易者的净损益为（  ）美元。

  A.一20000

  B.20000

  C.一37000

  D.37000

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