Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（  ）

试卷相关题目

• 1只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 2Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 3客户丙通过对市场价格变动的分析，认为标的物价格较大幅度下跌的可能性大，所以，他买入看跌期权，并支付一定数额的权利金。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 4若某标的物的市场价格上涨，则卖出看跌期权者遭受损失。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 5一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rh0值>虚值期权的Rh0值。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 6看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 7期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（  ）

  A.正确

  B.错误

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• 86月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手(25吨／手)执行价格为4000美元吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元／吨，则该交易者的净损益为（  ）美元。

  A.一20000

  B.20000

  C.一37000

  D.37000

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• 9在芝加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分／蒲式耳的价格卖出一张7月份到期、执行价格为350美分／蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分／蒲式耳，期权价格为22美分／蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者（  ）美元。

  A.亏损600

  B.盈利200

  C.亏损200

  D.亏损100

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• 10某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为（  ）点被行权，其可获得200点盈利(计算交易费用)。

  A.10800

  B.10400

  C.9400

  D.9000

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