位置:首页 > 题库频道 > 招考类 > 银行系统招聘 > 四大银行 > 风险管理—信用风险管理1

在我国资产证券化业务实践中,资产支持票据的投资者主要为( )。

发布时间:2021-10-27

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者

试卷相关题目

  • 1下列信用风险监测指标中,与商业银行自身净资产质量最不相关的是( )。

    A.贷款风险迁徙率

    B.客户授信集中度

    C.不良贷款拨备覆盖率

    D.不良贷款率

    开始考试点击查看答案
  • 2对商业银行来说,开展不良贷款证券化的主要作用不包括( )。

    A.实现不良贷款本息的全部回收

    B.提高商业银行资产质量

    C.更好地发现不良贷款价格

    D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

    开始考试点击查看答案
  • 3在商业银行信用风险监测中,行业经营环境恶化的预瞥指标不包括( )。

    A.金融危机对行业发展产生影响

    B.行业产能明显过剩

    C.市场需求出现明显下降

    D.行业个别企业出现亏损

    开始考试点击查看答案
  • 4若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率 分别为( )。

    A.0.03%, 0. 03%

    B.0.02%, 0. 04%

    C.0.02%, 0. 03%

    D.0.03%,0. 04%

    开始考试点击查看答案
  • 5假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型 可推断该零息债券的年收益率约为( )。

    A.8.3%

    B.7.3%

    C.9.5%

    D.10%

    开始考试点击查看答案
  • 6根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业批量转让不良资产的范围不包括( )。

    A.抵债资产

    B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

    C.个人贷款

    D.已核销的账销案存资产

    开始考试点击查看答案
  • 7某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD) 是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风 险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元。

    A.0.8

    B.4

    C.1

    D.3.2

    开始考试点击查看答案
返回顶部