某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD)是0.10,违约损失率（LGD) 是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风 险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

试卷相关题目

• 1根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（ ）。

  A.抵债资产

  B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

  C.个人贷款

  D.已核销的账销案存资产

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• 2假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型 可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。

  A.8.3%

  B.7.3%

  C.9.5%

  D.10%

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• 3若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率 分别为（ ）。

  A.0.03%, 0. 03%

  B.0.02%, 0. 04%

  C.0.02%, 0. 03%

  D.0.03%，0. 04%

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• 4在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预瞥指标不包括（ ）。

  A.金融危机对行业发展产生影响

  B.行业产能明显过剩

  C.市场需求出现明显下降

  D.行业个别企业出现亏损

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• 5在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。

  A.金融机构、企业年金等

  B.个人投资者

  C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

  D.银行间投资人或特定机构投资者

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• 6客户评级是商业银行对客户 的计量和评价，反映客户 的大小。（ ）

  A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

  B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

  C.收入水平和偿债能力；违约风险

  D.收人水平和偿债能力；道德风险

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• 7某商业银行信用卡业务(无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的 信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。

  A.40

  B.90

  C.30

  D.67.5

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• 8某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。

  A.8

  B.7.2

  C.4. 8

  D.3.2

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• 9借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2. 5%，违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。

  A.9

  B.1.5

  C.60

  D.8.5

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• 10商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。

  A.3

  B.2

  C.2.5

  D.5

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