某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。

试卷相关题目

• 1某商业银行信用卡业务(无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的 信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。

  A.40

  B.90

  C.30

  D.67.5

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• 2客户评级是商业银行对客户 的计量和评价，反映客户 的大小。（ ）

  A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

  B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

  C.收入水平和偿债能力；违约风险

  D.收人水平和偿债能力；道德风险

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• 3某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD)是0.10,违约损失率（LGD) 是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风 险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

  A.0.8

  B.4

  C.1

  D.3.2

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• 4根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（ ）。

  A.抵债资产

  B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

  C.个人贷款

  D.已核销的账销案存资产

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• 5假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型 可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。

  A.8.3%

  B.7.3%

  C.9.5%

  D.10%

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• 6借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2. 5%，违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。

  A.9

  B.1.5

  C.60

  D.8.5

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• 7商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。

  A.3

  B.2

  C.2.5

  D.5

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• 8根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。

  A.100%

  B.50%

  C.70%

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• 9假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。

  A.违约频率

  B.不良贷款率

  C.违约损失率

  D.违约概率

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• 10下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。

  A.各家银行所采用的验证方法应当统一

  B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

  C.验证主要由监管当局负责

  D.验证应随着风险管理手段的改进而调整

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