商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。

试卷相关题目

• 1借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2. 5%，违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。

  A.9

  B.1.5

  C.60

  D.8.5

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• 2某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。

  A.8

  B.7.2

  C.4. 8

  D.3.2

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• 3某商业银行信用卡业务(无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的 信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。

  A.40

  B.90

  C.30

  D.67.5

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• 4客户评级是商业银行对客户 的计量和评价，反映客户 的大小。（ ）

  A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

  B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

  C.收入水平和偿债能力；违约风险

  D.收人水平和偿债能力；道德风险

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• 5某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD)是0.10,违约损失率（LGD) 是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风 险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

  A.0.8

  B.4

  C.1

  D.3.2

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• 6根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。

  A.100%

  B.50%

  C.70%

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• 7假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。

  A.违约频率

  B.不良贷款率

  C.违约损失率

  D.违约概率

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• 8下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。

  A.各家银行所采用的验证方法应当统一

  B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

  C.验证主要由监管当局负责

  D.验证应随着风险管理手段的改进而调整

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• 9下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。

  A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

  B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

  C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

  D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

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• 10下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（ ）。

  A.该指标是一个静态指标

  B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

  C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

  D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

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